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要设置中国建设银行短信服务，可以按照以下步骤操作。
方法一（通过银行柜台签约短信服务）：
1、携带有效身份证件和银行卡前往中国建设银行营业网点。
2、在网点柜台告知工作人员需要开通短信服务，并填写服务申请表，银行会收取一定的短信服务费，具体费用标准可以咨询工作人员。
方法二（通过网上银行开通短信金融服务）：
1、登录中国建设银行官方网站。
2、在首页选择“短信金融服务”并按照页面提示进行开通，需要填写正确的手机号码并验证个人信息，成功开通后，即可收到银行发送的短信通知，网上银行界面可能会有所不同，可根据实际情况进行操作。
方法三（通过手机银行APP开通短信提醒服务）：
1、下载并安装中国建设银行手机银行APP。
2、登录APP并绑定银行卡。
3、在首页选择“我的账户”或相关通知选项，按照页面提示开通短信金融服务，同样需要验证个人信息并填写正确的手机号码。
不同的银行界面和流程可能有所不同，建议根据具体情况选择适合自己的方式进行操作，为了确保账户安全，建议在设置短信服务时，确保手机绑定的是本人号码，并确保手机保持畅通以便接收短信通知，如有更多疑问或需要帮助，可拨打中国建设银行客服热线进行咨询。